华泰期货股票债券日报20220524

发布时间：2025年09月27日 12:17

套利总体：

1.涨幅总体，50ETF套利涨幅为242万张，沪市300ETF套利涨幅为202万张，深市300ETF套利涨幅为33万张。

2.PCR总体，50ETF套利报0.87，西北面更进一步更高后方；沪市300ETF套利报0.95，西北面更进一步更高后方；深市300ETF套利报1.01，西北面更进一步中等后方。

3.标的物历史波动率总体，50ETF套利为20.01%，西北面更进一步中等后方；沪市300ETF套利为17.19%，西北面更进一步中等后方；深市300ETF套利为17.91%，西北面更进一步中等后方。

4.平值套利隐含波动率总体，50ETF套利为19.61%，沪市300ETF套利为19.72%，深市300ETF套利为20.10%。

5.隐含波动率笑脸总体，50ETF笑脸曲线北坡西北面105%价钱，沪市300ETF套利北坡西北面105%价钱，深市300ETF套利北坡西北面105%价钱。

6.VIX总体，最新价报30.75点，西北面更进一步极低后方。